9月2日週の株式投資情報・投資主体別売買動向・・・13,000円は底堅い

2013/09/13 (金) 03時23分 324 views

9月2日週の株式投資情報・投資主体別売買動向・・・13,000円は底堅い

需給動向20130902-1.fw

 

9月2日の週は、前週のリビヤ情勢で急落した反動で一時日経平均は14,157円まで戻り、週末は13,829円と△168円高で終わりました。 週中はオリンッピク関連、中国景気指標の回復で鉄鋼株、船株がが上昇しました。輸出関連にはあまり資金がいかずという感じでした。 投資主体別動向は、外人が現物を2075億円の買い越し、先物を含めると▼355億円の売り越しとSQ前の行動ではと思うような売買動向でした。先物売りの現物買いです。投信は、現物だけ見ると7週連続の買い越しです。このところ日経平均13000円台では、年金の買いが目立ちます。 13000円台では買いが入ってくる感じです。

一方個人は、最大の売りで現金が2978億円現物を売り越し、信用も売り方の手じまいで500億円買い、信用買い方は650億円買い越しでした。 信用買い方は、高水準の状態がついています。買い残は2兆9992億円です。 まだまだ買う余裕がある人もいるのでしょう。

裁定残の方は、3兆2000億円高水準の状態です。9月2日のMSQ週(今週)は、高水準の状態だったで下げてくるかと思っていましたが、ファーストリテーリングなど寄与度の高い銘柄を買いながらしっかりしていました。 SQは、14250円から14,500円ぐらいで落ち着きたいのかという感じでした。 先物のロールオーバーも進んでいるようで、9月のSQは配当があるので違う動きだったのかもしれません。

 

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2020年オリンッピクの余韻の週ですが

9月12日(木)のTOPIX500採用の業種別指数の25日乖離を見ると、鉄鋼、海運株、建設、不動産、証券の順で上昇しています。 日経平均の25日の乖離は4.4%で33業種中、鉱業までアウトファフォームしています。

一方、円安が進んだにも関わらず、輸送業種は1.4%と大幅にアンダーファフォームしています。

先週から業種に偏りが出ているようです。 分散投資の重要性を感じます。

今週は、低位株銘柄の上昇が目立ちますが、低位株全般にお金が回ってきているようです。

 

201309012業種

 

東京オリンッピク関連銘柄の25日乖離率上位

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その他の監視銘柄の状況

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日経225オプションをやってみた

「日経平均先物売り VS 割安業績の良い株の分散投資」をしていますが、このところの2週間の上昇で組み込んでいない銘柄の上昇が目立ち、日経先物は上がるは・・・投資している株の上昇は日経平均に負けている状態で考えることになり、オプションも混ぜることにしました。 また銘柄を幅広く投資するよにしました。 今週はオリンッピクと日経平均を上げる週で銘柄を見直しJQの低位建設株を買ったり出来高急増銘柄の日計りをしたりしていました。

 

今週の上げもそろそろ天井と思い、水曜日に日経平均が14500円のときに「10月13250円のPUT」を買ってみました。 デルタ(日経平均の連動性)が▼0.15なので日経ミニを1.5枚売ったことと同じことになります。買った値段は100円でした。アウトのオプションなので日経平均が100円下がってやっと10円弱動く感じです。 デルタ分動きません。

当たり前ですがオプションには、セータ(1日経つと時間的価値が少なくなりオプション価格が下がる)があり買ったPUTは、▼5.17の値でした。 1日にだいたい5円下がっていくことになります。

この時間的価値の影響でオプションを買うとセータ分でやられることになります。今週は3連休で持ち越すと火曜日には15円分下がることになるので現物のポジションもほとんどなく一応てじまいました。 日経平均の動きが鈍るとIVも下がりオプションも下がってしまうのでオプションの買いは単独であまりやるものではない気がします。 変動があれば別ですが・・・

 

いろいろ考え中ですが

相場が下がると思った時は、「現物売り VS CALLオプションで買い+先物買いの合成」

相場が上がると思った時は、「現物買い VS PUTオプション買い+先物売りの合成

と思います。

 

需給動向20130902-3.fw


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カテゴリー:売買動向

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