株式情報|株式市場のつぶやき・・・JPX日経インデックス400・・・採用銘柄一覧(EXCEL)

2013/11/11 (月) 23時56分 3,005 views

株式投資情報 つぶやき・・・JPX日経インデックス400

 

背景を推察

日経225の問題が指摘され、数銘柄の影響を大きく受ける指数となっている。

この問題を解決するために日経グループさんと東証さんが組んだ指数という見方もできる。

又、年金の運用について騒がれているが、この為に出てきた指数かもしれない。

 

JPX日経インデックス400についての概要

時価総額ベースで計算され、東証の400銘柄が採用される。

※採用銘柄一覧

画像をクリックすれば、EXCELでファイルで銘柄一覧表がダウンロードされます。
icon_excel

 

算出開始は、平成26年1月6日より

 

銘柄選定概要

3年平均ROEの選定スコアーが40%の比率を占める。

計算式= 直近 3期分の当純利益合計 ÷ 直近 3期分の自己資本 (期首末平均 期)合計 × 100

 

3年累積営業利益も選定スコアーが40%の比率を占める。

3年累積営業利益 = 直近 3期分の 営業利益の合計額

 

ETF、先物ができると採用銘柄の買いインパクトが発生して、買い需要が発生することになる。


JPX日経インデックス400とTOPIXの過去遡及データ

(東証のPDFより加工したデータ)

2006年から2013年のJPX日経インデックス400の対TOPIXの累積超過リターンが出ているが、8年で6%となっている。

JPX日経インデックス400は1年当り1%弱ほどTOPIXに比べて勝っていることになるが・・・・・・

これでも銀行預金よりは良い・・・預金の金利は低すぎるが。

年金などのベンチマークはJPX400に変えたほうが良いということになる。ベンチマークはTOPIXからJPX日経インデックス400に変わる可能性がある。

また、「TOPIX売り VS JPX日経インデックス400買い」裁定取引なども起きる。

20131111-1.fw


詳しくは以下に記載されている。

http://www.tse.or.jp/market/topix/jpx_nikkei.html#title_4

以下抜粋

銘柄の選定方法

(1)スクリーニング

① 適格基準によるスクリーニング
下記のいずれかに該当する場合は銘柄選定の対象としない。
・上場後3年未満(テクニカル上場を除く)
・過去3期いずれかの期で債務超過
・過去3期すべての期で営業赤字
・過去3期すべての期で最終赤字
・整理銘柄等に該当

 

② 市場流動性指標によるスクリーニング
上記を除く全対象銘柄の中から、以下の2項目を勘案し、上位1000銘柄を選定。
・直近3年間の売買代金
・選定基準日時点における時価総額

 

(2)定量的な指標によるスコアリング
(1)により選定した1000銘柄に対して、以下の各3項目にかかる順位に応じたスコアを付与します(1位:1000点~1000位:1点)。その後、各 3項目のウェイトを加味した合計点によって総合スコア付けを行います。(ROEと営業利益はスコア付けに際しての取扱いあり)
・3年平均ROE:40%
・3年累積営業利益:40%
・選定基準日時点における時価総額:20%

 

(3)定性的な要素による加点
(2)のスコア付けの後、以下の3項目を勘案してスコアの加点を行います。
この加点は、(2)の定量的な指標によるスコアリングに対する補完的な位置づけです※。
・独立した社外取締役の選任(2人以上)
・IFRS採用(ピュアIFRSを想定)または採用を決定。
・決算情報英文資料のTDnet(英文資料配信サービス)を通じた開示
※(2)の総合スコアのみによって選定を行った場合との差異が最大でも
10銘柄程度となるような加点規模です。

 

(4)構成銘柄の決定
(3)の加点の後、スコアが高い順に400銘柄を選定し、構成銘柄とします。

 

【バッファルール】
前年度採用銘柄に優先採用ルールを設けます。

 

【銘柄入替え】
毎年6月最終営業日を選定基準日とし、毎年8月最終営業日に銘柄定期入替えを実施します。


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カテゴリー:株式市場のつぶやき

コメント(2) 株式情報|株式市場のつぶやき・・・JPX日経インデックス400・・・採用銘柄一覧(EXCEL)

  1. soy より:

    早速の一覧、ありがとうございます^^
    外人はROEを重要視するそうなんで、この指数採用銘柄は買われそうに思います。
    とはいえ、もうすでに買われてるかも?ですが(^^;)

    今日の爆上げには驚きました!大した材料もないと思うのですが・・・。
    個別は温度差があるようなので、出遅れを買うべきか否か迷うところです。

  2. かいはつ屋 より:

    SOYさんこんばんは
    外人主導であげている日本株ですから、外人が注目しやすくなる銘柄ではとも思いますが。
    今日の爆上げは、為替と株の仕掛け的な上げ・・で踏みが入った感じですね。びっくりしましたが。
    個別の銘柄をみると信用の期日到来銘柄の手仕舞いも多かったような感じでした。
    650銘柄ありました。
    http://kabutan.jp/warning/?mode=7_5
    そろそろかもしれませんが・・・
    N225のEPS=927円と当初コンセンサスの980円にはるか及ばないことが気になります。

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